Sierra De Látigo

¿Qué es una sierra de látigo?

Whipsaw describe el movimiento de un valor cuando su precio se mueve en una dirección en un momento determinado, pero luego gira rápidamente para moverse en la dirección opuesta.

Hay dos tipos de modos aleatorios. El primero implica un aumento en el precio de la acción seguido de una fuerte caída que hace que el precio de la acción caiga en relación con su posición original. El segundo tipo ocurre cuando el precio de las acciones cae por un corto período de tiempo y luego aumenta repentinamente a una ganancia positiva en relación con la posición original de las acciones.

• Whipsaw describe cómo se mueven las acciones en mercados volátiles cuando sus precios cambian repentinamente de dirección.
• No existen reglas establecidas sobre cómo manejar un movimiento de sierra en mercados volátiles porque es un movimiento inesperado.
• Las sierras de látigo en el comercio de valores a menudo resultan en pérdidas comerciales.
• Los comerciantes diarios anticipan los movimientos de lavado y, a menudo, toman posiciones de compra y mantenimiento a largo plazo para superar la volatilidad de los precios y evitar pérdidas.

Más información sobre las sierras de látigo

El origen de la palabra sierra de látigo proviene de la acción de empujar y tirar de un leñador al cortar madera con la sierra del mismo nombre. Cuando el precio de un valor en el que un comerciante acaba de invertir se mueve repentinamente en la dirección opuesta e inesperada, se considera que está "azotado".

El patrón Whipsaw aparece de manera más prominente en mercados volátiles donde la volatilidad de los precios es impredecible. Los comerciantes de día u otros inversores a corto plazo están acostumbrados a ser azotados. Aquellos que adoptan un enfoque de inversión a largo plazo de comprar y mantener a menudo pueden superar la volatilidad del mercado y obtener rendimientos positivos.

Por ejemplo, cuando un inversionista tiene una acción larga, se espera que el precio aumente con el tiempo. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que los inversores comprarían acciones de una empresa en la parte superior de un repunte del mercado. Los inversores compran una acción en su punto máximo con la suposición de que continuará obteniendo ganancias decentes. Casi después de comprar las acciones, la empresa publicó un informe trimestral que sacudió la confianza de los inversores, lo que provocó que las acciones cayesen más de un 10 % en valor y nunca se recuperaran. Los inversores que tienen acciones con pérdidas, sin opción de venta, son efectivamente azotados.

Por el contrario, algunos inversores, especialmente los vendedores en corto, pueden enfrentarse a un lavado en la parte inferior del mercado. Por ejemplo, un inversionista puede anticipar una recesión económica y comprar una opción de venta en el SP 500. Los inversores se beneficiarán si el mercado sigue cayendo. Sin embargo, casi inmediatamente después de comprar la opción de venta, el mercado se recuperó inesperadamente y la opción del inversionista rápidamente se convirtió en "pérdida" o sin valor. En este caso, el lavado se produce durante la fase de recuperación y los inversores pierden sus inversiones.

artículos de atención especial

Los mercados financieros están cambiando rápidamente. Muchos analistas buscan modelos que expliquen los patrones del mercado para que los inversores puedan elegir la clase de activo adecuada. Un estudio de Sonam Srivastava y Ritabrata Bhattacharyya, titulado "Evaluación de los componentes básicos de las estrategias de negociación de sistemas dinámicos adaptables", explica la acciónLos patrones varían debido a cambios fundamentales en las variables, políticas o regulaciones macroeconómicas. 1

Los autores señalan que los comerciantes deben ajustar sus estilos de negociación para aprovechar las diferentes fases del mercado de valores. También aconsejan a los inversores que elijan clases de activos en diferentes sistemas de mercado para garantizar un perfil estable de rendimiento ajustado al riesgo. 1 Sin embargo, diferentes expertos brindarán diferentes consejos.

Swing se refiere a cualquier movimiento de precios en la dirección opuesta a la apuesta prevista del comerciante, que generalmente resulta en una pérdida, o si puede superar el movimiento de precios para mantener la inversión o incluso obtener una ganancia.

ejemplo del mundo real

Las acciones se han visto sacudidas últimamente debido a la incertidumbre sobre el futuro de la economía, el aumento de la inflación y la agitación geopolítica.

Para evitar la volatilidad, los expertos aconsejan a los inversores que se adhieran a una estrategia a largo plazo que aproveche sus puntos fuertes y sigan esa estrategia independientemente de las oscilaciones. En el frente de la inversión, otro experto sugirió invertir en sectores más estables como el de la salud y evitar sectores volátiles como el inmobiliario. La mayoría de los expertos esperan grandes movimientos a corto plazo, y uno sugiere una postura defensiva. Sin embargo, dijeron que las carteras a largo plazo basadas en acciones ganarían. 2

¿Cómo pueden los comerciantes beneficiarse de Whipsaws?

Si bien puede parecer un mercado lateral, un lavado implica un gran movimiento hacia arriba y hacia abajo dentro de un determinado rango de cotización. Esto puede ser lucrativo para los comerciantes de swing que pueden capturar el impulso alcista y bajista cuando el mercado fluctúa. Comprar posiciones largas en el mercado de opciones es otra estrategia que puede generar ganancias cuando los precios suben y bajan.

¿Cómo dañan los Whipsaws a los comerciantes?

Los Whipsaws pueden infligir pérdidas a los comerciantes al activar operaciones de cierre, pero solo pueden revertirlas por un corto período de tiempo. Los comerciantes a menudo se detienen cuando el mercado se tambalea o se mueve bruscamente en una dirección antes de volver a su estado original. Por ejemplo, las acciones pueden fluctuar durante los anuncios de ganancias u otros eventos que mueven el mercado. Esto puede ejecutar una orden de stop-loss para cerrar una posición, incluso si la acción rebota posteriormente.

¿Qué indicadores técnicos se pueden utilizar para detectar sierras de látigo?

Ciertos indicadores técnicos se pueden utilizar para identificar mercados desestabilizados. Envolventes, indicadores Momentum, Parabolic SAR y Eddy Current son algunos buenos ejemplos.